Actuarial & Risk Advisory
Nous proposons des solutions complètes pour optimiser vos performances et faciliter la mise en œuvre de vos projets.
Vision orientée Actuariat - Data Science
Intervention sur des sujets critiques
Expertise technique & vision stratégique.
Créer de la valeur ajoutée, Notre priorité.
BS&K Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en actuariat, en science des données et en gestion quantitative des risques, au service des acteurs de l’assurance et de la finance.
Nous accompagnons les assureurs, bancassureurs, mutuelles et institutions financières dans leurs enjeux les plus stratégiques :
Amélioration de la performance technique,
Optimisation de la tarification,
Maîtrise des risques,
Allocation du capital et anticipation des scénarios adverses…
Notre approche associe expertise métier, rigueur actuarielle et innovation technologique afin de concevoir des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées aux réalités opérationnelles et aux exigences de gouvernance de nos clients.
Chez BS&K Consulting, nous transformons la complexité des données et des risques en décisions des plus éclairées, plus rapides et plus performantes.
Actuarial Intelligence — Risk Analytics — AI Innovation.
Concilier Expertise Actuarielle et l’Intelligence Artificielle :
Un atout stratégique pour les assureurs.
Notre expertise, un impact réel.
Nous intervenons dans le domaine de la modélisation actuarielle , gestion de risques et de la science des données avec une intention précise : Créer de la Valeur Ajoutée.
Modélisation Actuarielle
Conception et validation de modèles complexes.
Solvabilité II & IFRS 17
Conformité réglementaire et reporting multinorme.
Data & IA
Exploitation approfondie des données combinée à l’Intelligence artificielle.
Risk & Capital Management
Optimisation du capital et gestion des risques.
Nos services
InsurIntel360 — Platform
Plateforme d'Enterprise Intelligence pour l'assurance qui connecte les données et résultats produits par les différents systèmes et départements d'un assureur, les contrôle, les contextualise, les croise et les transforme en une vision 360° de l'entreprise, en analyses, décisions et reportings adaptatifs…
InsurIntel_Modeling — Platform
Plateforme dédiée à l’élaboration des sujets transverses de modélisation actuarielle, financière et des risques permettant de construire et d’analyser des modèles pour des risques complexes et émergents. Elle couvre entre autres des sujets de modélisation des risques climatiques, de liquidité, des risques extrêmes ainsi que les scénarios, les stress tests et analyses prospectives…
InsurIntel_Pricing — Platform
Plateforme dédiée de tarification actuarielle Non-Vie permettant de construire, calibrer et challenger des modèles tarifaires, de la prime pure à la prime commerciale. Elle intègre les approches actuarielles et Machine Learning, les analyses de sensibilité et scénarios, ainsi que la validation et l’audit des modèles afin de produire une tarification robuste, explicable et exploitable…
InsurIntel_Reserving — Platform
Plateforme dédiée au calcul des provisions techniques Non-Vie à partir des données de sinistres et des triangles de développement. Il intègre l’analyse des méthodes de provisionnement classiques, l’incertitude, les scénarios, le back-testing et la validation actuarielle afin de produire des résultats robustes, explicables et auditables…
Etudes
Le provisionnement des sinistres constitue l'un des enjeux centraux de l'actuariat non-vie. Il s'agit d'estimer les engagements futurs d'un assureur au titre de sinistres survenus mais non encore réglés. Les méthodes traditionnelles, au premier rang desquelles la méthode Chain Ladder, ont longtemps dominé la pratique actuarielle par leur robustesse et leur transparence. Toutefois, la montée en puissance des outils statistiques …
Le changement climatique accroît à la fois la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles, mettant sous tension les modèles actuariels traditionnels. Ces derniers reposent généralement sur des historiques de données limités et peinent à capturer correctement les queues de distribution associées aux pertes extrêmes, précisément là où l’évaluation du risque est la plus critique. Cette étude propose un cadre hybride combinant le modèle TimeGAN pour la génération de données synthétiques et la Théorie des Valeurs Extrêmes afin de modéliser les pertes catastrophiques en assurance non-vie dans un contexte de changement climatique…
L’IA GENERATIVE : Modélisation des pertes
Provisionnement Non Vie : Approche exploratoire
MODELES DE MORTALITE STOCHASTIQUE : Etude comparative avec Intégration du risque climatique
Le risque de longévité constitue l'un des défis majeurs du secteur actuariel. Le changement climatique vient amplifier ce défi en perturbant les tendances historiques de mortalité, rendant insuffisants les modèles calibrés sur des données stationnaires. Ce document propose une étude comparative rigoureuse de quatre modèles de mortalité stochastique …
GARANTIE CAUTION : Risque de non remboursement de prêt
Le retour de l'inflation, les tensions énergétiques, la hausse rapide des taux d'intérêt et l'instabilité géopolitique ont profondément reconfiguré l'environnement de risque des compagnies d'assurance européennes. Dans ce contexte, la gestion du risque de liquidité est devenue un enjeu stratégique de premier ordre, en particulier pour les assureurs vie exposés aux comportements de rachat des assurés et aux dégradations potentielles des marchés financiers…
Le risque de caution en assurance non vie est traditionnellement modélisé à partir de facteurs financiers, économiques et comportementaux considérés comme stables dans le temps. Cette hypothèse de stationnarité devient discutable sous l'effet du changement climatique…
RISQUE DE LIQUIDITÉ : Calibration sous incertitude économique
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